Trading Strategien prüfen: Eine Einführung in Backtesting
Veröffentlicht am
18.12.2017
Was wäre das für eine Erleichterung, wenn man eine Möglichkeit hätte, schon im Vorfeld die gewählte Strategie auf ihren Erfolg zu überprüfen.
Dabei geht es nicht um eine CFD Handel Simulation oder um die Berechnung der reinen Rendite nach Abzug aller Gebühren und Verluste - viel interessanter wäre es, wenn ein Testverfahren zur Verfügung stehen würde, sodass der Trader die Strategie auf den Prüfstand stellen kann.
Ein derartiges Verfahren gibt es bereits - die Rede ist von Backtesting. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass sich das Testverfahren nur auf vergangene Ereignisse beziehen kann. Wer glaubt, dass man mittels Backtesting zukünftige Erfolge vorhersagen kann, der irrt. Jedoch bedeutet das nicht, dass das Verfahren nicht empfohlen werden kann - Backtesting kann sehr wohl einen Aufschluss darüber geben, wie hoch die Gewinne gewesen wären, wenn die Strategie in der Vergangenheit angewandt worden wäre. Was in der Vergangenheit funktioniert hat, könnte ja auch in der Zukunft klappen - oder etwa nicht?
Unter Backtesting wird die Überprüfung der eigenen Strategie verstanden, wobei es sich um einen recht komplizierten Prozess handelt, der selbst erfahrene Trader oftmals vor größere Herausforderungen stellt. Doch auch wenn das Verfahren mitunter recht kompliziert ist, so ist Backtesting dennoch ein sehr empfehlenswertes Hilfsmittel für all jene Trader, die nicht Monate warten wollen, bis sie endlich die Antwort bekommen, ob die Strategie erfolgreich war oder nicht. Vor allem sollten Trader, die langfristig agieren, diese Möglichkeit ergreifen und erstmals einen Test durchführen - im Zuge einer Simulation kann man dann sehr wohl herausfinden, ob die Strategie für einen Gewinn gesorgt hätte. Ist das Ergebnis eindeutig, so kann die Strategie über das Echtgeldkonto verfolgt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Strategie auch in der Zukunft funktioniert, ist nämlich recht hoch.
Auch ein erfahrener Trader muss im Zuge der Auswertung oftmals feststellen, dass die gewählte Strategie nicht immer den gewünschten Erfolg mit sich brachte. Genau dieses Auswertungsergebnis ist es auch, das dazu führen soll, dass man in der Zukunft eine andere Strategie verfolgen sollte. Kleine Anpassung reichen oft schon aus, um am Ende dann den gewünschten Gewinn lukrieren zu können. Natürlich bedeutet das nicht, dass der Erfolg garantiert wird. Auch wenn Backtesting eine recht empfehlenswerte Variante ist, um die Strategie auf ihre Erfolgschancen zu überprüfen, so gibt es keinerlei Garantie, dass man am Ende auch Gewinne verbuchen wird. Selbst dann, wenn diverse Chartanalysen verraten, dass sich die Geschichte am Finanzmarkt regelmäßig wiederholt, so gibt es dennoch immer wieder Ereignisse, die nicht vorhergesagt werden können und die Börse ordentlich auf den Kopf stellen.
Es gibt im Internet zahlreiche Analyse-Tools, die den Tradern automatische oder auch manuelle Backtests erlauben. Vor allem finden sich derartige Tools bei den CFD- und Forex-Brokern. Jedoch gibt es auch kostenpflichtige Tools, die im Internet angeboten werden. Jedoch sagt die Höhe des Preises nicht unbedingt etwas über die Qualität des angebotenen Instruments aus. Wer glaubt, dass ein gutes Analyse-Tool am Preis erkannt werden kann, der irrt. Wichtig ist, dass man im Vorfeld Erfahrungsberichte aus dem Internet liest oder mitunter auch Bewertungen diverser Testberichte vergleicht, sodass man mit Sicherheit sagen kann, ob dem Analyse-Tool vertraut werden sollte oder nicht.
Ein derartiges Verfahren gibt es bereits - die Rede ist von Backtesting. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass sich das Testverfahren nur auf vergangene Ereignisse beziehen kann. Wer glaubt, dass man mittels Backtesting zukünftige Erfolge vorhersagen kann, der irrt. Jedoch bedeutet das nicht, dass das Verfahren nicht empfohlen werden kann - Backtesting kann sehr wohl einen Aufschluss darüber geben, wie hoch die Gewinne gewesen wären, wenn die Strategie in der Vergangenheit angewandt worden wäre. Was in der Vergangenheit funktioniert hat, könnte ja auch in der Zukunft klappen - oder etwa nicht?
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Unter Backtesting wird die Überprüfung der eigenen Strategie verstanden, wobei es sich um einen recht komplizierten Prozess handelt, der selbst erfahrene Trader oftmals vor größere Herausforderungen stellt. Doch auch wenn das Verfahren mitunter recht kompliziert ist, so ist Backtesting dennoch ein sehr empfehlenswertes Hilfsmittel für all jene Trader, die nicht Monate warten wollen, bis sie endlich die Antwort bekommen, ob die Strategie erfolgreich war oder nicht. Vor allem sollten Trader, die langfristig agieren, diese Möglichkeit ergreifen und erstmals einen Test durchführen - im Zuge einer Simulation kann man dann sehr wohl herausfinden, ob die Strategie für einen Gewinn gesorgt hätte. Ist das Ergebnis eindeutig, so kann die Strategie über das Echtgeldkonto verfolgt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Strategie auch in der Zukunft funktioniert, ist nämlich recht hoch.
Oftmals sind nur kleine Korrekturen notwendig
Auch ein erfahrener Trader muss im Zuge der Auswertung oftmals feststellen, dass die gewählte Strategie nicht immer den gewünschten Erfolg mit sich brachte. Genau dieses Auswertungsergebnis ist es auch, das dazu führen soll, dass man in der Zukunft eine andere Strategie verfolgen sollte. Kleine Anpassung reichen oft schon aus, um am Ende dann den gewünschten Gewinn lukrieren zu können. Natürlich bedeutet das nicht, dass der Erfolg garantiert wird. Auch wenn Backtesting eine recht empfehlenswerte Variante ist, um die Strategie auf ihre Erfolgschancen zu überprüfen, so gibt es keinerlei Garantie, dass man am Ende auch Gewinne verbuchen wird. Selbst dann, wenn diverse Chartanalysen verraten, dass sich die Geschichte am Finanzmarkt regelmäßig wiederholt, so gibt es dennoch immer wieder Ereignisse, die nicht vorhergesagt werden können und die Börse ordentlich auf den Kopf stellen.
Der Preis des Instruments sagt nichts über die Qualität aus
Es gibt im Internet zahlreiche Analyse-Tools, die den Tradern automatische oder auch manuelle Backtests erlauben. Vor allem finden sich derartige Tools bei den CFD- und Forex-Brokern. Jedoch gibt es auch kostenpflichtige Tools, die im Internet angeboten werden. Jedoch sagt die Höhe des Preises nicht unbedingt etwas über die Qualität des angebotenen Instruments aus. Wer glaubt, dass ein gutes Analyse-Tool am Preis erkannt werden kann, der irrt. Wichtig ist, dass man im Vorfeld Erfahrungsberichte aus dem Internet liest oder mitunter auch Bewertungen diverser Testberichte vergleicht, sodass man mit Sicherheit sagen kann, ob dem Analyse-Tool vertraut werden sollte oder nicht.
